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在大多數(shù)情況下,由于缺乏數(shù)據或其它因素,銀行難以把內部評級法同時應用于整個銀行內的所有資產組合,大型國際活躍銀行則更是如此。()
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判斷題
VaR模型興起開始于1993年,這種方法現(xiàn)在被應用于信用風險、操作風險以及整個金融機構的綜合性風險管理中來。()
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2006年,銀監(jiān)會將中外資銀行的CAMEL評級統(tǒng)一起來,頒布了《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引(試行)》。()
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