A.原始風險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風險 B.原始風險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風險 C.原始風險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風險 D.原始風險頭寸價格和對沖工具價格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風險
VaR模型應用體現(xiàn)在()。 1.把銀行各種產(chǎn)品的風險頭寸通過單一的數(shù)值表示 2.比較銀行不同業(yè)務領(lǐng)域的風險水平 3.計算市場風險基本要求,交易業(yè)務中配置市場風險資本 4.99%的可能遇到的最大損失
A.123 B.23 C.124 D.134
期權(quán)定價的決定因素有()。 1.執(zhí)行價格 2.離到期日期限 3.據(jù)到期這段時間的利率 4.市場價格的波動程度
A.1 B.23 C.234 D.1234