問答題

【簡答題】為什么提前執(zhí)行無紅利支付的美式股票看漲期權(quán)不是最好的？

答案：假設(shè)股票現(xiàn)在的價格是S，你有一個t時刻到期的期權(quán)執(zhí)行價格K，如果你現(xiàn)在執(zhí)行，得到S-K，如果不執(zhí)行，轉(zhuǎn)而賣空股票，并在t...

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】什么是信用利差期權(quán)？

答案：信用利差期權(quán)定價是期權(quán)定價領(lǐng)域內(nèi)的熱點之一，它是以信用利差為標的基礎(chǔ)資產(chǎn)的一類期權(quán)。信用利差期權(quán)的多頭通過向空頭支付期權(quán)...

問答題

【簡答題】闡述奇異期權(quán)的基本種類和品種特點。

答案： 1、打包合約，是指將標準化的歐式看漲期權(quán)、歐式看跌期權(quán)、遠期合約及現(xiàn)貨標的資產(chǎn)作適當(dāng)?shù)慕M合，從而形成一種新的組合型的合約...