單項選擇題

下列關于拋補性看漲期權的表述中，不正確的是（）。

A.拋補性看漲期權就是股票加空頭看漲期權組合
B.出售拋補的看漲期權是機構投資者常用的投資策略
C.當股價大于執(zhí)行價格，執(zhí)行價格等于購買價格時，拋補性看漲期權的凈收益為期權價格
D.當股價小于執(zhí)行價格時，拋補性看漲期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格

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單項選擇題

同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

A.5
B.7
C.9
D.11

單項選擇題

下列對于期權概念的理解，表述不正確的是（）。

A.期權是基于未來的一種合約
B.期權的執(zhí)行日期是固定的
C.期權的執(zhí)行價格是固定的
D.期權可以是“買權”也可以是“賣權”