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問答題
【案例分析題】
假設某投資者某投資者認為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權，每份合約的交易量為100股，期權協議價格為50美元/股。(計算結果保留兩位小數)
若一個月后，A股票市場價格為40美元，請問此時該看漲期權的內在價值是多少？
答案：
看漲期權的內在價值=Max(X-S，0)，市場價格低于協議價格，所以此時該看漲期權的內在價值為0
