單項選擇題

β值衡量的風(fēng)險是（）

A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.有時是系統(tǒng)性風(fēng)險，有時是系統(tǒng)性風(fēng)險
D.既不是系統(tǒng)性風(fēng)險，也不是非系統(tǒng)性風(fēng)險

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多項選擇題

如果某證券組合的基準(zhǔn)為1.0，而其中某股票的β值為0.90，表明（）

A.該股票的波動性比證券組合的波動性高0.05
B.該股票的波動性比證券組合的波動性高0.10
C.該股票的波動性比證券組合的波動性低0.05
D.該股票的波動性比證券組合的波動性低0.10

單項選擇題

無風(fēng)險證券的值等于（）

A.1
B.0
C.-1
D.0.1