你可能感興趣的試題

多項選擇題

量化對沖投資過程中，投資組合管理要考慮（）

A.參數(shù)分散化
B.品種分散化
C.時間分散化
D.策略分散化

多項選擇題

通過對沖后，多因子模型可實現(xiàn)（）

A.不判斷單邊趨勢，不承擔(dān)市場方向性風(fēng)險，以獲得超越基準(zhǔn)的超額收益為目標(biāo)。
B.無論牛市、熊市、震蕩市，均能獲得穩(wěn)健的絕對收益。
C.長期收益穩(wěn)定，風(fēng)險調(diào)整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指數(shù)
D.努力實現(xiàn)alpha來源于純粹的模型“選股能力”

統(tǒng)計套利可以看作無風(fēng)險套利。

你可能感興趣的試題

量化對沖投資過程中，投資組合管理要考慮（）

通過對沖后，多因子模型可實現(xiàn)（）

統(tǒng)計套利可以看作無風(fēng)險套利。

量化對沖投資過程中，投資組合管理要考慮（）