單項選擇題

假設一個期權投資組合，Delta約為0，同時有負Gamma、負Vega和正Theta，對該組合進行風險分析，不正確的是（）

A.負Gamma值意味著如果標的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖

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