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在因素推動方法實施過程中,通過調(diào)整組合的參數(shù)k,可以將因子之間變動的相關(guān)性考慮進去。
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多項選擇題
對于場內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品,下列()因素應(yīng)該作為風(fēng)險因子集合之內(nèi)。
A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)收盤價
C.標(biāo)的物價格
D.波動率曲面
E. 利率
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單項選擇題
下列敏感度指標(biāo)中,能夠把利率變動對債券未來現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標(biāo)是()
A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期
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