A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是總風(fēng)險(xiǎn)中除了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外的偶發(fā)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合予以分散 C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過投資組合予以分散 D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低
A.APT對資產(chǎn)的評(píng)價(jià)不是基于馬克維茨模型,而是基于無套利原則和因子模型 B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè),并不要求人人一致行動(dòng)。只需要少數(shù)投資者的套利活動(dòng)就能消除套利機(jī)會(huì) C.不要求投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的
A.若收益率曲線是上升的,并不一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的 B.若收益率曲線是上升的,一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的 C.若收益率曲線下降或者駝峰式,則預(yù)期短期利率一定下降 D.若收益率曲線下降或者駝峰式,則預(yù)期短期利率你一定下降