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完全正相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集不一定是一條直線。
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CAPM屬于單一時期模型,但APT并不受到單一時期的限制。
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因子模型是一種假設(shè)證券的回報率只與風(fēng)險因子非預(yù)期變動有關(guān)的經(jīng)濟模型。
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