問答題

【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價？

答案： 因為美式期權(quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹的每個節(jié)點比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...
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問答題

【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案： 假設(shè)股票價格下跌到足夠低的程度，例如考慮一個極端情況，當股價下跌為0時，此時立即行權(quán)，投資者可獲得的回報為K。如果繼續(xù)等...
問答題

【論述題】論述為何在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)。
答案： 可分以下幾點討論：
1）假如投資者看好該股票，想長期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
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