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利率互換期權(quán)的期限是指標(biāo)的利率互換的存續(xù)期。
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當(dāng)前3個月遠(yuǎn)期購匯價格為7.1300,企業(yè)可以通過買入一個7.1299的看漲期權(quán)和一個7.1300的看跌期權(quán)來實現(xiàn)遠(yuǎn)期購匯效果。
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目前美元兌人民幣6個月掉期為220,12個月為420,則12個月的套保成本更高。
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