單項選擇題

當某只股票的β系數(shù)=1時，下列說法不正確的是（）

A.該只股票的收益率與股票市場平均收益率呈相同比例的變化
B.該只股票的風(fēng)險大于股票市場投資組合的風(fēng)險
C.該只股票沒有風(fēng)險
D.如果市場投資組合的風(fēng)險收益上升10%，則該只股票的風(fēng)險也上升10%

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