證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.05.10)

多項選擇題
證券組合管理的特點為（）。
A.強調(diào)分散投資以降低風險
B.風險與收益相伴而行
C.對風險、收益以及風險與收益的關(guān)系進行了精確的定量
D.承擔了一份風險，就會有相應的收益作為補償，風險越大收益越高，風險越小收益越低
單項選擇題
A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
單項選擇題
某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標準差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
單項選擇題
當視全體投資者所持有的最優(yōu)風險證券組合為一個整體組合時，該組合與最優(yōu)風險證券組合T在結(jié)構(gòu)上（），在規(guī)模上（）全體投資者所持有的風險證券的總和。
A.相同，等于
B.相同，不等于
C.不同，等于
D.不同，不等于
判斷題
證券A和B完全負相關(guān)，二者完全反向變化，同時買入兩種證券可抵消風險。（）
答案：正確
單項選擇題
衡量證券組合每單位風險所獲得的風險溢價的指標是（）。
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
多項選擇題
在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
單項選擇題
A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
判斷題
投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高。（）
答案：正確
多項選擇題
業(yè)績評估的不足有（）。
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風險的指標，可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復雜

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證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.05.10)

證券組合管理的特點為（）。

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標準差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。

當視全體投資者所持有的最優(yōu)風險證券組合為一個整體組合時，該組合與最優(yōu)風險證券組合T在結(jié)構(gòu)上（），在規(guī)模上（）全體投資者所持有的風險證券的總和。

證券A和B完全負相關(guān)，二者完全反向變化，同時買入兩種證券可抵消風險。（）

衡量證券組合每單位風險所獲得的風險溢價的指標是（）。

在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。

投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高。（）

業(yè)績評估的不足有（）。

證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.05.10)

證券組合管理的特點為（）。

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標準差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。

當視全體投資者所持有的最優(yōu)風險證券組合為一個整體組合時，該組合與最優(yōu)風險證券組合T在結(jié)構(gòu)上（），在規(guī)模上（）全體投資者所持有的風險證券的總和。

證券A和B完全負相關(guān)，二者完全反向變化，同時買入兩種證券可抵消風險。（）

衡量證券組合每單位風險所獲得的風險溢價的指標是（）。

在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。

投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高。（）

業(yè)績評估的不足有（）。

A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標準差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。

當視全體投資者所持有的最優(yōu)風險證券組合為一個整體組合時，該組合與最優(yōu)風險證券組合T在結(jié)構(gòu)上（），在規(guī)模上（）全體投資者所持有的風險證券的總和。

證券A和B完全負相關(guān)，二者完全反向變化，同時買入兩種證券可抵消風險。（）

衡量證券組合每單位風險所獲得的風險溢價的指標是（）。

在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。

投資者無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高。（）

業(yè)績評估的不足有（）。