投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2019.06.22)

判斷題
資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。
答案：錯(cuò)誤
多項(xiàng)選擇題
關(guān)于可行集，下列說法正確的有（）。
A.可行集的彎曲程度取決于相關(guān)系數(shù)
B.相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，彎曲度最小，為一條直線
C.相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，彎曲度最大，為折線
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)大于-1小于1時(shí)，為平滑曲線
判斷題
風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度必是線性定價(jià)測(cè)度。
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
考慮有兩個(gè)因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對(duì)因素1的敏感性為1.4，對(duì)因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為 6%。如果無套利機(jī)會(huì)，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
單項(xiàng)選擇題
若當(dāng)前證券的實(shí)際收益已經(jīng)高于證券市場(chǎng)線的收益則應(yīng)該（）該證券。
A.看空
B.看多
C.不確定
單項(xiàng)選擇題
上升的流動(dòng)性溢價(jià)，預(yù)期短期利率下降，則利率期限結(jié)構(gòu)為（）。
A.上升式
B.下降式
C.駝峰式
D.急劇上升式
多項(xiàng)選擇題
APT模型的基本假設(shè)（）。
A.市場(chǎng)是有效的、充分競(jìng)爭(zhēng)的、無摩擦的
B.存在無數(shù)多種證券，可以構(gòu)造出風(fēng)險(xiǎn)充分分散的資產(chǎn)組合
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的
D.投資者是不知足的，只要有套利機(jī)會(huì)就會(huì)不斷套利，直到無利可圖為止
單項(xiàng)選擇題
委托他人投資，隨大流，追漲殺跌等等，反應(yīng)的是什么投資心理（）。
A.過分自信
B.重視當(dāng)前和熟悉的事物
C.相互影響
D.避免后悔
多項(xiàng)選擇題
動(dòng)性溢價(jià)使得市場(chǎng)期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)（）。
A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
多項(xiàng)選擇題
下列哪些是證券市場(chǎng)上禁止的交易行為（）。
A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場(chǎng)

<strong id="idnpk"></strong>