單項(xiàng)選擇題

哪個(gè)模型沒(méi)有說(shuō)明如何確定因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？（）

A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM和多因素APT
D.CAPM和多因素APT都不是
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

（）說(shuō)明了期望收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。

A.APT
B.CAPM
C.APT和CAPM
D.既不是APT也不是CAPM
E.還沒(méi)有這樣的定價(jià)模型

單項(xiàng)選擇題

CAPM模型假設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源相關(guān)的因素僅為（）。

A.行業(yè)因素
B.勞動(dòng)力收入
C.股票收益率的變動(dòng)
D.財(cái)務(wù)危機(jī)
E.企業(yè)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差