問答題

【簡(jiǎn)答題】利率的期限結(jié)構(gòu)是哪兩個(gè)變量之間的關(guān)系？其他的變量被認(rèn)為是怎樣的？利率的期限結(jié)構(gòu)是怎么用圖來描述的？

答案：利率的期限結(jié)構(gòu)是到期收益率和到期的期限之間的關(guān)系，其他變量假定不變?！捌渌兞考俣ú蛔儭笔侵革L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變。利率的期限結(jié)構(gòu)...

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問答題

【論述題】論述利率的期限結(jié)構(gòu)的三個(gè)理論。在你的論述中要包括這三個(gè)理論之間的差異，以及各理論的先進(jìn)之處和弱點(diǎn)。

答案：預(yù)期假定理論是最為被接受的期限結(jié)構(gòu)的理論。這個(gè)理論認(rèn)為遠(yuǎn)期利率等同于市場(chǎng)整體對(duì)未來短期利率的預(yù)期。因此，到期收益率單一地...

問答題

【簡(jiǎn)答題】比較單指數(shù)模型和馬克維茨模型，從需要估計(jì)的變量數(shù)目、理解風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的角度說明單指數(shù)模型的優(yōu)點(diǎn)。

答案：對(duì)一個(gè)50只證券組成的資產(chǎn)組合來說，馬克維茨模型要對(duì)以下變量進(jìn)行估計(jì)：
n=50個(gè)期望收益率的估計(jì)值，n=50...