A.二叉樹模型是一種近似的方法 B.將到期時(shí)間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的 C.期數(shù)越多，計(jì)算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價(jià)模型的計(jì)算結(jié)果越接近 D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
A.對(duì)于看漲期權(quán)而言，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上升，其價(jià)值也增加 B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小 C.對(duì)于美式期權(quán)來說，較長(zhǎng)的到期時(shí)間不一定能增加看漲期權(quán)的價(jià)值 D.看漲期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈反向變動(dòng)
A.實(shí)值狀態(tài) B.虛值狀態(tài) C.平價(jià)狀態(tài) D.不確定狀態(tài)
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