A.二叉樹模型是一種近似的方法 B.將到期時間劃分為不同的期數(shù),所得出的結(jié)果是不同的 C.期數(shù)越多,計算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近 D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標的資產(chǎn)
A.對于看漲期權(quán)而言,隨著標的資產(chǎn)價格的上升,其價值也增加 B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高,其價值越小 C.對于美式期權(quán)來說,較長的到期時間不一定能增加看漲期權(quán)的價值 D.看漲期權(quán)價值與預期紅利大小呈反向變動
A.實值狀態(tài) B.虛值狀態(tài) C.平價狀態(tài) D.不確定狀態(tài)