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如果目前銀行美元利率為2%,人民幣利率為3.2%,3個(gè)月歐元對(duì)美元掉期點(diǎn)為210點(diǎn),歐元對(duì)美元即期匯率為7.0,則客戶在銀行存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。
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利率互換期權(quán)的期限是指標(biāo)的利率互換的存續(xù)期。
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當(dāng)前3個(gè)月遠(yuǎn)期購(gòu)匯價(jià)格為7.1300,企業(yè)可以通過買入一個(gè)7.1299的看漲期權(quán)和一個(gè)7.1300的看跌期權(quán)來實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期購(gòu)匯效果。
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