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A.當(dāng)標(biāo)的價格下跌時，牛市價差組合的內(nèi)在價值下降
B.到期時，當(dāng)標(biāo)的價格漲過較高的執(zhí)行價格時，牛市價差組合的價值將升至最大值
C.組合的價值隨著時間流逝逐漸向到期日時的價值靠攏
D.在距離到期日較遠(yuǎn)時，當(dāng)標(biāo)的價格跌破較低的執(zhí)行價格時，牛市價差組合的Delta值為0

A.Delta在標(biāo)的價格位于兩個執(zhí)行價格之間時最高
B.垂直價差組合可以通過賣出一個高行權(quán)價格看漲期權(quán)同時買入一個低行權(quán)價看漲期權(quán)構(gòu)成
C.垂直價差組合是通過買入兩個看漲期權(quán)或者兩個看跌期權(quán)構(gòu)成的
D.垂直價差組合是通過賣出兩個看漲期權(quán)或者兩個看跌期權(quán)構(gòu)成的