問答題

【簡答題】為什么在為期權(quán)定價時可以采用風(fēng)險中性定價法?

答案:從B-S-M偏微分方程可以看出,衍生證券價格決定方程中出現(xiàn)的變量皆為客觀變量,包括,當(dāng)前市價,時間,價格波動率和無風(fēng)險利...
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