問答題

【案例分析題】某銀行購買了一份“3對6”的遠期利率協(xié)議FRAs，金額為1000000美元，期限為3個月。從當日起算，3個月后開始，6個月后結束。協(xié)議利率為6%，F(xiàn)RAs期限確切為91天。每年以360天計算（計算結果保留兩位小數(shù)）若3個月后，F(xiàn)RAs開始時，市場利率為6.5%，銀行應該從合同賣方收取現(xiàn)金是多少？

答案： A.協(xié)定利率S=清算日市場利率N=合同份數(shù)d=FRAs期限
如果S>A則賣方向買方支付差額；如果S支付的數(shù)額為...

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問答題

【案例分析題】
假設某投資者某投資者認為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權，每份合約的交易量為100股，期權協(xié)議價格為50美元/股。(計算結果保留兩位小數(shù))
若一個月后，A股票市場價格為60美元，則此時該看漲期權的內(nèi)在價值又是多少？

答案：

此時該看漲期權的內(nèi)在價值=60×100-50×100=1000美元

問答題

【案例分析題】
假設某投資者某投資者認為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權，每份合約的交易量為100股，期權協(xié)議價格為50美元/股。(計算結果保留兩位小數(shù))
若一個月后，A股票市場價格為40美元，請問此時該看漲期權的內(nèi)在價值是多少？

答案：

看漲期權的內(nèi)在價值=Max(X-S，0)，市場價格低于協(xié)議價格，所以此時該看漲期權的內(nèi)在價值為0