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判斷題

偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標(biāo)的價格變動所造成的波動率變動也一并納入考量。

答案：正確

你可能感興趣的試題

風(fēng)控模型一方面追求專業(yè)化、估值精度、預(yù)測強(qiáng)度，另一方面又追求簡潔、效率、容易為高層領(lǐng)導(dǎo)理解，因此需要在兩者之間進(jìn)行取舍而不能一味追求某一方面。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一個期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時有負(fù)Gamma、負(fù)Vega和正Theta，對該組合進(jìn)行風(fēng)險分析，不正確的是（）

A.負(fù)Gamma值意味著如果標(biāo)的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風(fēng)險
B.負(fù)Vega值意味著認(rèn)為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進(jìn)行Delta中性對沖

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